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월급쟁이를 위한 SPY 적립식 투자 - 자산 증가율 39% 재테크에 관심 없던 지인이 한 번은 나에게 재테크에 대해서 좀 알려달라고 했다. 본인은 여전히 관심 없지만, 자식들을 위해서라도 알고는 있어야겠다는 취지였다. 빈말로 한 말일수도 있지만 한동안 나는 무슨 말을 해주는 것이 가장 효과적일지 생각해 보게 되었다. 그 이후로부터 재테크 책을 읽을 때 작가들의 동기 부여 섹션을 좀 더 주의 깊게 읽게 되었다. 젊은 세대에게 물어본다면 FIRE 가 가장 큰 동기일수도 있겠다. 나도 FIRE 가 여전히 여러 동기 중 하나지만, 재테크 공부를 할수록 혹은 내가 좋아하는 것에 대해 생각해 볼수록, 나는 내가 하는 일을 좋아하고 있다는 생각이 들기도 하고, 규칙적인 생활이나, 그로부터 오는 희열 등 장점들 또한 있다는 생각이 들었다. 그 지인 또한 FIRE 란 단어만 들..
미국 주식 데이터 시각화 1 - value 지난 포스팅에서 무료 파이썬 라이브러리를 통해 관심 티커의 일별 데이터를 불러오고, 이로부터 월말 가격을 추출하는 코딩을 알아보았다. 절대적인 룰은 없지만 개인적으로 동적 자산 배분, 정적 자산 배분을 위해서 월말 데이터를 주로 이용한다. 월급쟁이 개미로서 하루가 다르게 변하는 가격 변동성에 흔들리지 않기 위해 투자 시계열을 좀 더 넓히기 위한 노력의 일환이다. 특히 동적 자산 배분 전략을 daily, weekly 데이터를 사용해 백테스트 해보기도 하였으나 결과는 좋지 않았다. 하지만 공유하는 파이썬 코드를 이해만 한다면, 원하는 시계열 데이터를 다운받고, 샘플링하고 시각화하는 데는 어려움이 없을 거라 생각한다. 오늘은 간단히 월말 데이터를 시각화하는 코딩을 공유하려한다. 1. 관련 라이브러리를 불러온다..
버크셔 해셔웨이(BRK) 13F 2023년 Q2 f동적자산배분의 발 빠른 장기 현금 시그널로 인해 다행히 큰 손해는 면했는데, 이 이점을 최대화하기 위해서는 저점 매수를 해야겠다는 생각이 들었다. 저점 매수 전략은 사실 동적자산배분의 핵심과 반대되는 개념이라 헷지 및 시너지 효과가 있을 거라고 생각했다. 그렇다면 무엇을 살지가 고민인데, 개인 종목을 분석할 능력을 가지고 있었다면 애초에 동적자산배분을 시작하지도 않았을 것이다. 그래서 존경하는 버핏옹이 투자하고 있는 곳 (향후 몇 년 안에는 망하지 않을 거라는 확신이 있다)에 투자하려고 이리저리 분석하다가 나만의 시그널을 찾게 되었다. 운이 좋아서, 이 방법으로 투자한 것이 동적자산배분으로 인한 손해를 금세 다 회복시켜 주었다. 하지만 대단한 것도 아니고 충분히 검증되지 않았다. 다음은 최근에 발표된 ..
미국 주식 데이터 다운로드 및 월말 가격 저장하기 - 완성편 미국 주식 데이터를 무료로 다운 받고, 데이터 processing 절차를 걸쳐 월말 데이터를 뽑아내는 파이썬 코드를 만들어보자. 지난 두 포스팅에 이어, 오늘은 조금 더 업그레이된 코드를 공유해보고자 한다. 1. 라이브러리 불러오기 - 미국 시장 거래일 달력을 불러오기 위헤 새로운 라이브러리가 필요했다. 2. Helper function 정의 - 지난번 포스팅에서 지적한 문제를 해결하기 위해 다음 코드를 짜는 것이 불가피했다. 3. 사용자 기입 정보 - 관심 티커와, 시작일, 마지막일을 설정한다. 4. yahoo finance 에서 관심 Ticker daily 가격 정보 다운 받기 - 이전 포스팅과 동일하다. 5. 월말 데이터 추출하기 - 이전 포스팅과 같은 방법으로 월말 데이터를 추출하였다. - 위에서..
미국 주식 데이터 다운로드 및 월말 가격 저장하기 지난 번에 올린 포스팅을 다시 살펴보니, 월말 날짜가 단순히 달력상 각 달의 마지막날이고 미국 시장 거래일과는 무관한걸 발견했다. 그래서 다르게 코딩을 짜봤다. # 관련 라이브러리 설치 # 유저 세팅 # yfinance 로부터 각 티커의 주식 데이터 다운로드 받기 - 월말 수정 종가를 사용하므로 'Adj Close' 만 저장 # 미국 시장 거래일 마지막날 데이터를 저장 - 단순 무식하게 for loop 을 사용하여 마지막 날을 찾았다. # 체크 data_collection_monthly DataFrame 은 다음과 같다. # 질문 - 2023-7-31 까지의 데이터를 원해서 end_date 를 2023-8-2 로 입력해야 했다. 이 부분은 좀 더 보완되어야 한다. - for loop 을 사용하였기 때문에..
2023년 7월 결산. 변형 듀얼 모멘텀 전략 모든 동적 자산 전략의 기본이 되는 듀얼 모멘텀 전략을 변형시켜 변형 듀얼 모멘텀 전략을 만들었었다. 포스트 코로나 시기에 나타난 주식과 채권 모두 동반 하락하는 상황을 막고자 현금 자산 혹은 안정 자산에 변화를 주어 좀 더 안전한 전략이 되었다. 안전 자산을 채권 동적 자산 배분 전략을 기본적으로 이용하되, 채권시장이 붕괴될 시에 Cash를 보유함으로써 더욱 안전한 투자를 만들어준다. 공격자산군으로는 경기에 민감한 반도체 (XSD) 와 바이오 (XBI) ETF를 포함시켜 주식 시장 (SPY, VOT) 을 잘 따라가되 경기 변화에 더 민감하도록 설계되었다. MDD 가 수익률을 고려할 때 높은 게 흠이기는 하지만, 다른 동적 자산 배분 전략과 시너지가 있어 개인적으로 계속해서 모니터링하고 있는 동적 자산 ..
2023년 7월 결산. 401K 전략 (Dual401K, HAA401K) Dual401K 전략은 안토나치의 듀얼 모멘텀의 기반한 전략으로 401K 계좌에 맞게 변형 및 최적화되었다. 401K 계좌는 투자 옵션이 다양하지 않아 일반 계좌를 위한 전략만큼 근사한 성과를 보여주진 않지만, 간편성에 초점을 두었고, 벤치마크인 SPY buy&holding, 그리고 60/40 전략 보다 나은 성과를 위해 만들었다. 최근에 발표된 HAA 전략에서 켈러씨는 기본 HAA 전략보다 더 간단한 HAA-SPY 전략을 함께 소개했다. HAA-SPY 전략은 공격 자산군으로 오직 SPY를 사용하고 수비 자산군으로 BIL, IEF 를 사용하지만, 401K 계좌에서 사용하기 위해 수비 자산군으로 오직 BIL or Cash , 공격 자산군으로 SPY, VXF 를 사용한다. 두 전략의 자세한 사항은 하단의 링..
2023년 7월 결산. HAA 전략 Dr. Wouter J. Keller 의 HAA_G8_T4, HAA_SPY 의 2023년 7월 결산을 알아보자. 전략의 자세한 사항은 하단에 이전 관련 링크를 참고하길 바란다. 지난 7월 전략별로 투자한 내역과 수익률은 다음과 같았다. 투자 내역 수익률 No slippage HAA-G8-T4 ['BIL']:[100]% 0.386 % HAA-SPY ['BIL']:[100]% 0.386 % 루틴 차원에서 추세를 파악해보자. 배당 수익률을 모두 재투자했다고 가정했고, 백테스팅 기간은 2005.1 부터 2023.7.31 까지이고 모멘텀 계산을 위한 초반 lagging period 를 빼면 2006.2 부터 총 17.X 년 이다. 2008년 (금융위기), 2020년 (코로나), 그리고 2022년 (고인플레이션, ..

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