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2024년 11월 결산. ISA 계좌 전략 ISA 계좌에서 동적 자산 배분 전략에 따라 투자를 진행중이다.총 네개의 전략을 동일 비중으로 운용한다. HAA-SPY, HAA_ISA, BAA_2024Jun, 그리고 SPY buy & hold에 각 1/4 씩 투자 중이다. SPY 에 buy & hold 를 포함시킨건, 내가 선택한 방법이 틀릴 수도 있다는 가능성 때문이다. HAA 전략과 HAA-SPY 전략에 대한 자세한 설명은 지난 포스팅을 참고하면 된다. https://sbinvesting.tistory.com/124 HAA-SPY 전략의 퍼포먼스는 지난 포스팅에서 소개했다. https://sbinvesting.tistory.com/230HAA-ISA 전략은 이 포스팅을 참고하면 된다. https://sbinvesting.tistory.com/234..
ISA 투자를 위한 BAA 과최적화 전략 올해 마침 한국에 방문할 일이 있어 ISA 계좌를 열고 투자를 시작했다. 예상은 했지만, 제한된 종류의 국내 상장 ETF로 미국 계좌에서 운용 중인 동적 자산 배분 전략을 그대로 따라하기는 무리가 있었다. 평균 기대 수익률이 더 높은 전략을 고심하던 중에, 예전에 만들어 놓은 한 전략이 눈에 들어왔고, 꽤 비슷한 한국 상장 ETF를 찾을 수 있었다. 이 전략은 Dr. Wouter J. Keller 의 BAA 전략을 기반으로 2024년 6월말을 기준으로 과최적화 시킨 전략이다. BAA 전략 대한 설명은 하단에 링크를 걸어둔 이전 포스팅을 참고하기 바란다.백테스팅 기간은 2006.1 부터 2024.11 까지이고 모멘텀 계산을 위한 초반 lagging period 를 빼면 2007.2 부터 대략 18 년이다...
미국 ETF 매칭 한국 ETF https://docs.snowball72.com/faq/kr-us-etf 한국 ETF - US ETF 비교표 | 스노우볼72 가이드Korean ETFdocs.snowball72.com KINDEX미국IT인터넷S＆P(합성H) 280320 - FDN KODEX미국S&P500헬스케어 453640 - IHFKODEX미국반도체MV 390390 - SMH TIGER미국나스닥바이오 203780 - IBBTIGER미국채10년선물 305080 - IEFTIGER미국달러단기채권액티브 329750 - BIL정확하게 매칭되지 않는 ETF 도 있지만, 대부분 만족스러운 매칭을 보여주었다. 미국 시장에서 활용 중인 동적자산배분을 국내 ISA, 퇴직연금계좌에서 운용하기에 매우 유용한 정보이다.
2024년 10월 결산. ISA 계좌 전략 ISA 계좌에서 동적 자산 배분 전략에 따라 투자를 진행중이다. 투자 가능한 상품이 많지 않아, 간단하면서 안정적인 HAA 전략, 구체적으로 HAA-SPY과 내가 만든 HAA_ISA 전략에 1/3 씩 그리고 SPY buy & hold에 나머지 1/3을 투자 중이다. SPY 에 buy & hold 로 30% 를 넣는건, 내가 선택한 방법이 틀릴 수도 있다는 가능성 때문이다. HAA 전략과 HAA-SPY 전략에 대한 자세한 설명은 지난 포스팅을 참고하면 된다. https://sbinvesting.tistory.com/124 HAA-SPY 전략의 퍼포먼스는 지난 포스팅에서 소개했다. https://sbinvesting.tistory.com/230HAA-ISA 전략은 이 포스팅을 참고하면 된다. https://..
2024년 8월 결산. 섹터 ETF 추이 미국의 대표 섹터 ETF 의 추이를 점검해봤다. ['XLU','XLY','XLP','XLE','XLF','XLI','XLV','XLB','XLK','VNQ','SOXX']2006년 1월부터 총 18.7 년에 대해 수익률 곡선을 그려봤다. 모든 배당은 재투자 되었다.  CAGR, %MDD, %XLU8.4-38.0XLY11.1-55.1XLP9.8-28.1XLE5.5-64.0XLF5.2-78.6XLI10.1-57.2XLV10.7-35.5XLB8.4-55.5XLK14.8-49.5VNQ6.5-68.3SOXX14.5-59.7SPY10.4-50.8생각보다 섹터들의 연 평균 수익률이 SPY 대비 나쁘지 않았다. CAGR 이 SPY 와 비슷하거나 높고, MDD 가 더 작은 ETF 만 임의로 조합해 보았다.  ['XLU'..
2024년 8월 결산. 변형 듀얼 모멘텀 전략 모든 동적 자산 전략의 기본이 되는 듀얼 모멘텀 전략을 변형시켜 변형 듀얼 모멘텀 전략을 만들었었다. 포스트 코로나 시기에 나타난 주식과 채권 모두 동반 하락하는 상황을 막고자 현금 자산 혹은 안정 자산에 변화를 주어 좀 더 안전한 전략이 되었다. 안전 자산을 채권 동적 자산 배분 전략을 기본적으로 이용하되, 채권시장이 붕괴될 시에 Cash를 보유함으로써 더욱 안전한 투자를 만들어준다. 공격자산군으로는 경기에 민감한 반도체 (XSD) 와 바이오 (XBI) ETF를 포함시켜 주식 시장 (SPY, VOT) 을 잘 따라가되 경기 변화에 더 민감하도록 설계되었다. MDD 가 수익률을 고려할 때 높은 게 흠이기는 하지만, 다른 동적 자산 배분 전략과 시너지가 있어 개인적으로 계속해서 모니터링하고 있는 동적 자산 ..
2024년 8월 결산. ISA 계좌 전략 ISA 계좌에서 동적 자산 배분 전략에 따라 투자를 하려 한다.투자 가능한 상품이 많지 않아, 간단하면서 안정적인 HAA 전략, 구체적으로 HAA-SPY과 내가 만든 HAA_ISA 전략에 1/3 씩 그리고 SPY buy & hold에 나머지 1/3을 투자 중이다. HAA 전략과 HAA-SPY 전략에 대한 자세한 설명은 지난 포스팅을 참고하면 된다. https://sbinvesting.tistory.com/124 HAA-SPY 전략의 퍼포먼스는 지난 포스팅에서 소개했다. https://sbinvesting.tistory.com/230HAA-ISA 전략은 이 포스팅을 참고하면 된다. https://sbinvesting.tistory.com/234Dr. Wouter J. Keller 의 HAA_G8_T4, H..
2024년 8월 결산. HAA 전략 Dr. Wouter J. Keller 의 HAA_G8_T4, HAA_SPY 의 2024년 8월 결산을 알아보자. 전략의 자세한 사항은 하단에 이전 관련 링크를 참고하길 바란다. 지난 3월 전략별로 투자한 내역과 수익률은 다음과 같았다.  투자 내역수익률0.3 슬리피지 적용HAA-G8-T4['SPY', 'IWM', 'EFA', 'VWO']:[25.0, 25.0, 25.0, 25.0]2.1 %HAA-SPY['SPY']:[100.0]%2.3 %루틴 차원에서 추세를 파악해보자. 배당 수익률을 모두 재투자했다고 가정했고, 백테스팅 기간은 2006.6 부터 2024.8. 까지이고 모멘텀 계산을 위해 초반에 lagging period  12개월이 포함되어 있다. 2008년 (금융위기), 2020년 (코로나), 그리고..

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