ISA투자전략 (10) 썸네일형 리스트형 2024년 11월 결산. ISA 계좌 전략 ISA 계좌에서 동적 자산 배분 전략에 따라 투자를 진행중이다.총 네개의 전략을 동일 비중으로 운용한다. HAA-SPY, HAA_ISA, BAA_2024Jun, 그리고 SPY buy & hold에 각 1/4 씩 투자 중이다. SPY 에 buy & hold 를 포함시킨건, 내가 선택한 방법이 틀릴 수도 있다는 가능성 때문이다. HAA 전략과 HAA-SPY 전략에 대한 자세한 설명은 지난 포스팅을 참고하면 된다. https://sbinvesting.tistory.com/124 HAA-SPY 전략의 퍼포먼스는 지난 포스팅에서 소개했다. https://sbinvesting.tistory.com/230HAA-ISA 전략은 이 포스팅을 참고하면 된다. https://sbinvesting.tistory.com/234.. ISA 투자를 위한 BAA 과최적화 전략 올해 마침 한국에 방문할 일이 있어 ISA 계좌를 열고 투자를 시작했다. 예상은 했지만, 제한된 종류의 국내 상장 ETF로 미국 계좌에서 운용 중인 동적 자산 배분 전략을 그대로 따라하기는 무리가 있었다. 평균 기대 수익률이 더 높은 전략을 고심하던 중에, 예전에 만들어 놓은 한 전략이 눈에 들어왔고, 꽤 비슷한 한국 상장 ETF를 찾을 수 있었다. 이 전략은 Dr. Wouter J. Keller 의 BAA 전략을 기반으로 2024년 6월말을 기준으로 과최적화 시킨 전략이다. BAA 전략 대한 설명은 하단에 링크를 걸어둔 이전 포스팅을 참고하기 바란다.백테스팅 기간은 2006.1 부터 2024.11 까지이고 모멘텀 계산을 위한 초반 lagging period 를 빼면 2007.2 부터 대략 18 년이다... 미국 ETF 매칭 한국 ETF https://docs.snowball72.com/faq/kr-us-etf 한국 ETF - US ETF 비교표 | 스노우볼72 가이드Korean ETFdocs.snowball72.com KINDEX미국IT인터넷S＆P(합성H) 280320 - FDN KODEX미국S&P500헬스케어 453640 - IHFKODEX미국반도체MV 390390 - SMH TIGER미국나스닥바이오 203780 - IBBTIGER미국채10년선물 305080 - IEFTIGER미국달러단기채권액티브 329750 - BIL정확하게 매칭되지 않는 ETF 도 있지만, 대부분 만족스러운 매칭을 보여주었다. 미국 시장에서 활용 중인 동적자산배분을 국내 ISA, 퇴직연금계좌에서 운용하기에 매우 유용한 정보이다. 2024년 10월 결산. ISA 계좌 전략 ISA 계좌에서 동적 자산 배분 전략에 따라 투자를 진행중이다. 투자 가능한 상품이 많지 않아, 간단하면서 안정적인 HAA 전략, 구체적으로 HAA-SPY과 내가 만든 HAA_ISA 전략에 1/3 씩 그리고 SPY buy & hold에 나머지 1/3을 투자 중이다. SPY 에 buy & hold 로 30% 를 넣는건, 내가 선택한 방법이 틀릴 수도 있다는 가능성 때문이다. HAA 전략과 HAA-SPY 전략에 대한 자세한 설명은 지난 포스팅을 참고하면 된다. https://sbinvesting.tistory.com/124 HAA-SPY 전략의 퍼포먼스는 지난 포스팅에서 소개했다. https://sbinvesting.tistory.com/230HAA-ISA 전략은 이 포스팅을 참고하면 된다. https://.. 2024년 8월 결산. ISA 계좌 전략 ISA 계좌에서 동적 자산 배분 전략에 따라 투자를 하려 한다.투자 가능한 상품이 많지 않아, 간단하면서 안정적인 HAA 전략, 구체적으로 HAA-SPY과 내가 만든 HAA_ISA 전략에 1/3 씩 그리고 SPY buy & hold에 나머지 1/3을 투자 중이다. HAA 전략과 HAA-SPY 전략에 대한 자세한 설명은 지난 포스팅을 참고하면 된다. https://sbinvesting.tistory.com/124 HAA-SPY 전략의 퍼포먼스는 지난 포스팅에서 소개했다. https://sbinvesting.tistory.com/230HAA-ISA 전략은 이 포스팅을 참고하면 된다. https://sbinvesting.tistory.com/234Dr. Wouter J. Keller 의 HAA_G8_T4, H.. ISA 계좌 맞춤 HAA 전략 II ISA 계좌에서 동적 자산 배분 전략에 따라 투자를 하려 한다.투자 가능한 상품이 많지 않아, 간단하면서 안정적인 HAA 전략을 선택하였다. 그중에서도 HAA-SPY 전략을 선택하였다. HAA 전략도 복잡하고 그 복잡한 만큼 메리트가 없다고 생각해 HAA-SPY를 선호한다.HAA 전략과 HAA-SPY 전략에 대한 자세한 설명은 지난 포스팅을 참고하면 된다. https://sbinvesting.tistory.com/124 HAA-SPY 전략의 퍼포먼스는 지난 포스팅에서 소개했다. https://sbinvesting.tistory.com/230동적 자산 배분이 정적 자산 배분보다는 손실 방어에 유리하다고 하나 ISA 계좌 전액을 한 전략에 몰빵하는건 좋은 방법이 아니라, 추가적인 전략 하나를 만들었다. 이.. ISA 계좌 맞춤 HAA 전략 I ISA 계좌에서 동적 자산 배분 전략에 따라 투자를 하려 한다.투자 가능한 상품이 많지 않아, 간단하면서 안정적인 HAA 전략을 선택하였다. 그중에서도 HAA-SPY 전략을 선택하였다. HAA 전략도 복잡하고 그 복잡한 만큼 메리트가 없다고 생각해 HAA-SPY를 선호한다.HAA 전략과 HAA-SPY 전략에 대한 자세한 설명은 지난 포스팅을 참고하면 된다. https://sbinvesting.tistory.com/124 HAA 전략 (Hybrid Asset Allocation) 핵심 정리2023년 2월 버전의 새로운 HAA(Hybrid Asset Allocation) 전략은 2022년 공개된 BAA(Bold Asset Allocation)의 후속 버전이다. 이 전략의 목표는 (개미 투자자를 위해) 사.. S&P500 지수 추종 원화 수익률 계산 백테스트라함은 과거 데이터를 기반으로 어떤 성과를 올렸는지 체크하는 과정이다. 개인적으로 어떤 투자 아이디어가 생기면, 완벽하지는 못하더라도 어느 정도 백테스트로 일단 검증해보려 한다. 최근 ISA 계좌를 만들고 그 계좌에서 HAA 전략에 기반한 투자를 시작하였다. HAA 전략은 동적 자산 배분 전략으로 낮은 리스크로 안정적인 수익률을 가져갈 수 있는 좋은 전략이다. 즉 수익률은 SPY 와 비슷하지만, MDD 가 훨씬 낫다. 자세한 내용은 다음 이전글에서 확인하면 된다. https://sbinvesting.tistory.com/124 HAA 전략 (Hybrid Asset Allocation) 핵심 정리2023년 2월 버전의 새로운 HAA(Hybrid Asset Allocation) 전략은 2022년 공개.. 이전 1 2 다음 목록 더보기
