2023년 7월 결산. HAA 전략

Dr. Wouter J. Keller 의 HAA_G8_T4, HAA_SPY 의 2023년 7월 결산을 알아보자. 전략의 자세한 사항은 하단에 이전 관련 링크를 참고하길 바란다. 지난 7월 전략별로 투자한 내역과 수익률은 다음과 같았다. 

	투자 내역	수익률
		No slippage
HAA-G8-T4	['BIL']:[100]%	0.386 %
HAA-SPY	['BIL']:[100]%	0.386 %

 루틴 차원에서 추세를 파악해보자. 

배당 수익률을 모두 재투자했다고 가정했고, 백테스팅 기간은 2005.1 부터 2023.7.31 까지이고 모멘텀 계산을 위한 초반 lagging period 를 빼면 2006.2 부터 총 17.X 년 이다. 2008년 (금융위기), 2020년 (코로나), 그리고 2022년 (고인플레이션, 고금리) 을 포함하고 있어서 모델를 테스트하기에는 충분한 기간인 것 같다.  야후 파이낸스 월말 수정 종가를 이용하였다. 노슬리피지 적용

최근 월 수익률

연 평균 수익률

12개월 이동 평균선 추세

2023년 8월 투자자산

	2023. 8
HAA-G8-T4	['BIL']:[100]%
HAA-SPY	['BIL']:[100]%

- 지루한 현금 보유가 계속되고 있다. 주식 시장이 오르고 있는 와중에 현금을 보유하고 있는게 쉽지 많은 않다. 

- 가장 최근에 발표된 전략이므로 과최적화 여부를 좀 더 지켜봐야 할 것 같다. 다른 한편으로 과최적화를 통해 좀 더 향상 시켜봐야겠다. 

- SPY 를 벤치마크 삼아 수익 곡선을 함께 나타내 보았다.

 

 

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