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2023년 2월 결산. Dual 401K 전략 Dual 401K는 Vanguard 401K 계좌를 위한 동적 자산 배분 전략이다. 2월에는 VXF에 100% 투자하였고 -1.7% 의 손해를 보았다. 배당 수익은 모두 재투자했다고 가정했고, 백테스팅 기간은 2003.11 부터 2023.1월까지 대략 19.2년이다. 2008년 (금융위기), 2020년 (코로나), 그리고 2022년 (고인플레이션, 고금리) 을 포함하고 있어서 모델을 테스트하기에는 충분한 기간인 것 같다. 슬리피지 비용은 고려하지 않았다. 2.28 데이터가 현재 이용 불가한 관계로 월말 수정 종가를 기본적으로 이용하되 2월 데이터에 한해서면 27일 수정 종가를 사용하였다. 월 수익률 Ticker 월 수익률, % SPY -2.152627 Dual401K -1.663722 연 수익률 수익 곡..
2023년 2월 결산. BAA 전략 Dr. Wouter J. Keller 의 Balanced BAA, Aggressive BAA 전략과 이를 기반으로 과최적화 시킨 Overfitted BAA II 의 2023년 2월 결산을 알아보자. 지난 2월에는 간만에 현금 보유를 벗어나 투자를 단행했다. BAA_G12_T6: Balanced BAA BAA_G4_T1: Aggressive BAA BAA_Y1: Overfitted BAA II BAA_G12_T6. 'IWM', 'VGK', 'EWJ', 'VWO', 'GLD', 'HYG' 에 각 16.7% BAA_G4_T1. 'EFA' 에 100% BAA_Y1 'SPY' 에 100.0 루틴 차원에서 추세를 파악해보자. 전략 대한 설명은 맨 하닥에 링크를 걸어둔 이전 포스팅을 참고하기 바란다. 배당 수익률을 ..
슬리피지 고려시 DAA 수익률 Dr. Wouter J. Keller (이하 켈러 씨)의 전략 중 DAA 전략의 최근 추세와 백테스트 시 슬리피지 코스트 영향을 알아보려 한다. 이전 VAA 전략을 업그레이드 한 전략이고 카나리 자산군이 처음 도입된 전략이다. 2022년 BAA 전략의 초석이 된 전략 중 하나이다. 이 전략에서는 13612W 모멘텀 계산법만 이용한다. 13612W = 12*최근 1개월 수익률 + 4*최근 3개월 수익률 + 2*최근 6개월 수익률 + 1*최근 12개월 수익률 카나리 자산군 - VWO (개발도상국 주식), BND (미국 잡채권) 공격 자산군 - SPY (미국주식), IWM (러셀 2000), QQQ (나스닥), VGK (유럽주식), EWJ (일본주식), VWO (개발도상국 주식), VNQ (미국리츠), GSG..
401K Dual, VTI/Cash vs. VAA, DAA, BAA 슬리피지를 고려하기 시작한 이후로 자산군을 다양하게 포함하고 있고 회전율이 높은 전략에 관심이 급속도로 식고 있다. 상대적으로 회전율이 낮고 간단한 401K 듀얼 모멘텀 전략이나 VTI/Cash 전략을 더 들여다보는 시간이 늘고 있다. 오늘은 두 전략을 간단히 비교해보려고 한다. 두 전략 모두 가장 기본적인 듀얼 모멘텀에 기반하고 있기 때문에 높은 수익률과 안정성을 목표로 한다기보다는 초보자도 쉽게 따라 할 수 있으면서 SPY를 buy&hold 하는 전략보다는 높은 수익률과 낮은 MDD 를 목표로 한다. 자세한 정보는 하단의 관련 링크를 참조 바란다. 두 전략의 가장 큰 차이는 투자할 자산군의 갯수와 종류이다. 401K 듀얼의 경우: VWUAX: Vanguard U.S. Growth Fund Admira..
2023년 1월 미국 소비자 물가지수 (CPI) 체크 23년 1월 CPI 가 발표되었다. https://data.bls.gov/cgi-bin/surveymost?bls Notice: Data not available: U.S. Bureau of Labor Statistics Notice Tuesday, February 14, 2023 9:42 PM The database is currently unavailable. data.bls.gov 2003.1 - 2023.1 CPI 를 csv 형태로 저장하였다. 보통 중순 정도에 발표되는데 날짜가 일정치 않아, 주식 데이터와 같이 나타내기 위해 월말로 변경하였다. 보통 전년 동기 대비 수치를 확인한다. 감소하긴 했는데 예상치 (6.2%) 를 웃돌았다.
BERKSHIRE HATHAWAY 2022 Q4 13F 버핏옹의 버크셔 해서웨이 2022년 4분기 13F 가 공개되었다. https://whalewisdom.com/filer/berkshire-hathaway-inc BERKSHIRE HATHAWAY INC Top 13F Holdings whalewisdom.com 눈에 띄는 점은 2022년 3분기에 매수에 들어갔던 TSM 을 거의 전량 매도했다는 점이다. 왜그러는거에요 버핏옹. 아직 1년도 지나지 않았잖아요 ... 시간 외 거래에서 -5%로 마감하였다. 2월 13일 기준 상위 종목들에 대해서 개인적으로 쓰는 시그널을 살펴보았다. 빨간색이 분할 매수 시점을 나타낸다. AAPL 은 매수 시그널을 돌파하고 있다. BAC 는 여전히 매수 시그널 CVX 의 최근 추세는 꺾이고 있다. KO 는 곧 매수 시점에 도달할 ..
슬리피지 고려시 VAA 수익률 Dr. Wouter J. Keller (이하 켈러 씨)의 전략 중 VAA 전략의 최근 추세와 백테스트 시 슬리피지 코스트 영향을 알아보려 한다. 2022년 BAA 전략이 나오기 전까지 가장 좋아 보이던 전략인데 이 전략이 나온 지도 벌써 오 년이 지나 정보를 쉽게 찾을 수 있다. 이 전략에서는 13612W 모멘텀 계산법만 이용한다. 이 전략과 함께 이 모멘텀이 켈러씨 전략에 적용되기 시작했다. 13612W = 12*최근 1개월 수익률 + 4*최근 3개월 수익률 + 2*최근 6개월 수익률 + 1*최근 12개월 수익률 공격 자산군 - SPY (미국주식), VEA (선진국 주식), VWO (개발도상국 주식), AGG (미국 잡채권) 수비 자산군 - SHY (미국 단기국채), IEF (미국 중기국채), LQD ..
ChatGPT 에게 동적 자산 배분에 대해 묻다 ChatGPT 에게 투자에 관한 이런 저런 질문을 해봤다. 영문으로 돌렸고 이를 구글 번역기로 번역했다. Q1. 동적 자산 배분이 뭐야? DAA(Dynamic Asset Allocation)는 시장 상황, 경제 동향 및 기타 요인에 따라 투자 포트폴리오 구성을 지속적으로 조정하는 투자 전략입니다. 이 접근 방식의 목표는 포트폴리오를 지속적으로 재조정하여 원하는 수준의 다양화 및 다양한 자산에 대한 노출을 유지함으로써 시간 경과에 따라 위험을 관리하고 수익을 극대화하는 것입니다. 동적 자산 할당은 포트폴리오가 주기적으로만 재조정되고 상대적으로 변경되지 않는 정적 자산 할당과 다릅니다. 대신 동적 자산 배분은 변화하는 시장 상황에 신속하게 대응하고 그에 따라 포트폴리오를 조정하는 것을 목표로 하는 보다 능동..

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