Dr. Wouter J. Keller 의 Balanced BAA, Aggressive BAA 전략과 이를 기반으로 과최적화 시킨 Overfitted BAA II 의 2023년 2월 결산을 알아보자. 지난 2월에는 간만에 현금 보유를 벗어나 투자를 단행했다.
BAA_G12_T6: Balanced BAA
BAA_G4_T1: Aggressive BAA
BAA_Y1: Overfitted BAA II
BAA_G12_T6. 'IWM', 'VGK', 'EWJ', 'VWO', 'GLD', 'HYG' 에 각 16.7%
BAA_G4_T1. 'EFA' 에 100%
BAA_Y1 'SPY' 에 100.0
루틴 차원에서 추세를 파악해보자. 전략 대한 설명은 맨 하닥에 링크를 걸어둔 이전 포스팅을 참고하기 바란다.
배당 수익률을 모두 재투자했다고 가정했고, 백테스팅 기간은 2005.1 부터 2023.2까지이고 모멘텀 계산을 위한 초반 lagging period 를 빼면 2006.2 부터 총 16.9 년 이다. 2008년 (금융위기), 2020년 (코로나), 그리고 2022년 (고인플레이션, 고금리) 을 포함하고 있어서 모델를 테스트하기에는 충분한 기간인 것 같다. 2.28 데이터가 현재 이용 불가한 관계로 월말 수정 종가를 기본적으로 이용하되 2월 데이터에 한해서면 27일 수정 종가를 사용하였다.
최근 월 수익률
| 2023년 2월 수익률 | |
| BAA_G12_T6 (BAA 중도형) | -3.3886 |
| BAA_G4_T1 (BAA 공격형) | -2.361988 |
| BAA_Y1 (과최적 BAA) | -2.152627 |
12개월 이동 평균선 추세
12개월 이동 평균선 밑이므로 당분간은 좋지 않을 것 같다.
2023년 3월은 모두 BIL 보유
만약 401K 계좌나 Roth IRA 계좌를 이용 중이라면 BIL 말고 그냥 현금 보유
이전 관련 포스팅
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