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자산관리

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정적 혼합 전략 I - 변형 듀얼 모멘텀 + VTI/Cash 듀얼 모멘텀 전략을 기반으로 한 두 변형 전략, 변형 듀얼 모멘텀 전략과 VTI/Cash 전략을 합친 전략을 분석해봤다. 이 글에서 변형 듀얼 모멘텀 전략이라함은 지난 포스팅에서 강환국 유튜버가 만든 전략을 변형한 전략이다. 공격 자산군: SPY, VOT, XBI, XSD 수비 자산군: SHY, IEF, TLT, TIP, LQD, HYG, BWX, EMB, BIL, UUP, DBC, TBX 공격 자산군 투자시 투자할 항목수, TO: 1 수비 자산군 투자시 투자할 항목수, TD: 2 백테스트 기간 since 2005-1-1 1. 공격 자산군의 SMA12 모멘텀을 계산한다. 즉 이번 달 말일 가격이 최근 12개월 이동 평균 선보다 위에 높은지 낮은지 판단한다. SMA12(t) = 현재 달 말일 가격(t)/(..
미국 배당주 배당 일정 사이트 미국 배당일정을 알려주는 사이트다. https://www.nasdaq.com/market-activity/dividends Dividend Calendar Your symbols have been updated You'll now be able to see real-time price and activity for your symbols on the My Quotes of Nasdaq.com. Continue www.nasdaq.com 그리고 배당주 투자 관련하여 좋은 읽을거리 하나. https://blog.naver.com/jeunkim/222929228395 배당 캡처 전략, 투자자들이 알아야 할 것 배당 캡처 전략(dividend capture strategy)이란 배당락일 이전에 주식을 매수한 후..
'강환국 변형 듀얼모멘텀' 변형 전략 얼마 전 강환국 유튜브가 변형 듀얼 모멘텀 전략을 소개한 바 있다. 최근 주식과 채권이 동시에 무너지는 상황을 돌파하기 위해 안전 자산 혹은 수비 자산에 본인의 노하우를 녹여, 채권 동적 자산 배분 전략을 수비 자산군으로써 활용하였다. 자세한 내용을 위해서 관련된 지난 포스팅을 참고하길 바란다. https://sbinvesting.tistory.com/71 강환국 변형 듀얼모멘텀 전략 I (Kang's Modified Dual Momentum) 동적 자산계의 연예인 강환국이 새로운 변형 듀얼모멘텀 (Modified Dual Momentum) 전략을 소개했다. 동적 자산 배분 효시인 안토나치의 전통 듀얼 모멘텀 전략을 개선하였다. 오래전에 전략과 그를 간 sbinvesting.tistory.com http..
결제완결성/겸업주의-전업주의/경기 결제완결성 : 지급결제시스템을 통해 이루어진 참가기관의 지급, 청산, 결제가 어떠한 상황이나 법률에 의해서도 취소되거나 무효화되지 않고 해당 지급결제시스템의 운영 규칙에 따라 무조건적으로 이루어지는 것을 의미한다. 결제완결성(settlement finality)이 보장되지 않을 경우 지급결제시스템을 통해 완료된 금융기관의 지급, 청산, 결제 행위가 사후적으로 무효화될 수 있어 금융시스템에 큰 혼란을 초래할 수 있다. 「지급결제 및 시장인프라 위원회」(CPMI)와 「국제증권감독기구」(IOSCO)가 제정한 국제기준인 「금융시장인프라 에 관한 원칙」(PFMI)에서도 결제완결성 원칙이 규정되어 있어 각국 정책당국이 준수하도록 하고 있다. 우리나라는 2006년 4월 시행된 「채무자회생 및 파산에 관한 법률」에서 ..
결제/결제리스크/결제부족자금 공동분담제 결제 : 결제(settlement)는 개인이나 기업 등 경제주체가 자금거래 또는 금융자산 거래를 한 후 청산과정을 통해 최종 확정된 금액 또는 증권을 이전하여 법적인 채권・채무를 종결시키는 과정이다. 자금결제에서는 자금이체시스템을 통하여 결제은행에 개설된 예금계좌간 자금이체 방식으로 지급은행에서 수취은행으로 자금이 이동되는 것을 가리 키며, 증권결제나 외환결제와 같이 금융자산과 자금 또는 이종통화간 교환이 함께 일어나 는 가치교환형(exchange-of-value) 결제에서는 두 개의 결제시스템에서 자금과 금융자 산의 이전이 이루어지거나 통화별로 자금 이전이 이루어진다. 결제 리스크 : 결제리스크는 예기치 못한 사정으로 인하여 결제가 예정대로 이루어지지 않을 가능성 또는 그로 인하여 야기되는 손실발생 가..
미국 REITs 비교 1 개인적으로 부동산 관련 ETF인 REIT ETF 에는 관심이 없었다. 동적 자산 배분에 활용하기 위해 VNQ 을 가지고 이런저런 실험은 해봤지만, 주식 시장과 연관성이 높아 결국 주식 관련 ETF 를 선택하는 것이 옳다고 생각했다. 최근 지루한 하락 및 보합장이 계속됨에 따라 배당주에 대한 관심이 많다. 주식 시장이 안좋을 때면 어김없이 등장하는 시나리오이다. 많은 REIT 관련 주식이 좋은 배당 정책을 가지고 있다. 즐겨 읽는 블로그에서도 최근 REIT 에 관한 포스팅을 해주셨다. https://blog.naver.com/jeunkim 피우스의 책도둑 & 매거진 : 네이버 블로그 죽을 때까지 시장/경제/투자에 대해 공부합니다. 그리고 배운 내용을 공유합니다. 이 블로그는 자발적 커피 후원자분들의 힘으로..
거시건전성 정책,거액결제시스템,거액익스포저 규제 거시 건전성 정책 : 개별 금융회사의 부실 방지를 목적으로 하는 미시 건전성 정책(microprudential policy) 과 달리 경제전체의 금융안정을 위해 시스템 리스크(systemic risk)를 억제하는 정책을 의미한다. 구체적으로 거시 건전성 정책(macroprudential policy)의 목표는 시스템 리스크에 대한 선제적 대응, 과도한 금융불균형 축적 억제, 급격한 되돌림 현상(unwinding) 완화, 금융시스템의 복원력(resilience) 강화, 금융연계성 제어 등을 통해 금융위기의 발생가능성과 실물경제에 미치는 부정적인 영향(spillover effects)을 최소화하는 데 있다. 거시 건전성 정책은 통화정책과 재정정책 등 여러 다른 정책과 긴밀히 관련되어 있으 므로, 거시 건전성..
2022년 10월 결산. BAA 전략 Dr. Wouter J. Keller 의 Balanced BAA, Aggressive BAA 전략과 이를 기반으로 과최적화 시킨 Overfitted BAA II 의 10월 결산을 알아보자. 전략 대한 설명은 이전 포스팅을 참고하기 바란다. https://sbinvesting.tistory.com/58 Balanced Bold Asset Allocation (BAA 전략 I) Dr. Wouter J. Keller (이하 켈러씨) 의 새로운 전략이 나왔다. 강환국 유튜브 덕분에 빠른 소식을 접할 수 있었다. https://youtu.be/CclFfZVSx9k 강환국 유튜브 - BAA 전략 논문을 실제로 읽어보는 것은 처음. sbinvesting.tistory.com https://sbinvesting.tis..

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