Dual 401K는 Vanguard 401K 계좌를 위한 동적 자산 배분 전략이다. 2월에는 VXF에 100% 투자하였고 -1.7% 의 손해를 보았다.
배당 수익은 모두 재투자했다고 가정했고, 백테스팅 기간은 2003.11 부터 2023.1월까지 대략 19.2년이다. 2008년 (금융위기), 2020년 (코로나), 그리고 2022년 (고인플레이션, 고금리) 을 포함하고 있어서 모델을 테스트하기에는 충분한 기간인 것 같다. 슬리피지 비용은 고려하지 않았다. 2.28 데이터가 현재 이용 불가한 관계로 월말 수정 종가를 기본적으로 이용하되 2월 데이터에 한해서면 27일 수정 종가를 사용하였다.
월 수익률
| Ticker | 월 수익률, % |
| SPY | -2.152627 |
| Dual401K | -1.663722 |
연 수익률
수익 곡선
MDD
12개월 이동 평균선 추세
2023년 3월
100 % VXF
이전 관련 포스팅
https://sbinvesting.tistory.com/25
SPY 수익률 깨기 - Dual 401K 전략 I
우리 회사의 경우 401k 계좌에서 투자할 수 있는 뮤추얼 펀드의 종류가 12개였다. VIIIX - Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (시작일: 07/07/1997) VTSNX Vanguard Total International Stock Index Fund Instit
sbinvesting.tistory.com
https://sbinvesting.tistory.com/28
QQQ 수익률 깨기 - Dual 401K 전략 II
퇴직 연금 401K 계좌를 위해 Dual 401K 전략을 만들었다. 벤치마크인 SPY에 비교하여 높은 수익률과 낮은 손실률을 보여주었다. 종목 매매하는 사람들에게는 낮은 수익률일 수 있지만 그 안정성과 투
sbinvesting.tistory.com
'자산관리' 카테고리의 다른 글
| 백테스팅으로 알아보는 HAA 전략 대박 조짐 (0) | 2023.03.10 |
|---|---|
| HAA 전략 (Hybrid Asset Allocation) 핵심 정리 (0) | 2023.03.03 |
| 2023년 2월 결산. BAA 전략 (0) | 2023.03.01 |
| 슬리피지 고려시 DAA 수익률 (0) | 2023.02.24 |
| 401K Dual, VTI/Cash vs. VAA, DAA, BAA (0) | 2023.02.20 |
