2024년 8월 결산. 섹터 ETF 추이

미국의 대표 섹터 ETF 의 추이를 점검해봤다. 

['XLU','XLY','XLP','XLE','XLF','XLI','XLV','XLB','XLK','VNQ','SOXX']

2006년 1월부터 총 18.7 년에 대해 수익률 곡선을 그려봤다. 모든 배당은 재투자 되었다. 

	CAGR, %	MDD, %
XLU	8.4	-38.0
XLY	11.1	-55.1
XLP	9.8	-28.1
XLE	5.5	-64.0
XLF	5.2	-78.6
XLI	10.1	-57.2
XLV	10.7	-35.5
XLB	8.4	-55.5
XLK	14.8	-49.5
VNQ	6.5	-68.3
SOXX	14.5	-59.7
SPY	10.4	-50.8

최근 5년

생각보다 섹터들의 연 평균 수익률이 SPY 대비 나쁘지 않았다. CAGR 이 SPY 와 비슷하거나 높고, MDD 가 더 작은 ETF 만 임의로 조합해 보았다. 

 ['XLU','XLP','XLV','XLK']

매월 같은 비율이 되게 리밸런싱했다고 가정했다. 

Static_SB  || CAGR:  11.33 % | MDD: -37.01 % 
SPY            || CAGR:  10.37 % | MDD: -50.78 % 

CAGR 이 1% 밖에 차이가 안나나 장기적으로 큰 초과 수익을 가져오는 것을 볼 수 있다. 1%를 무시하지 말자 ... MDD 가 13% 나 감소한 것을 알 수 있다. 리밸런싱과 적당한 분산 투자의 위력을 알 수 있다. 

각 ETF 의 상관관계.

각 ETF 의 월 예상 수익률 (승률x평균 수익률) - 계절성

최근 추이를 파악하기 위해 월말 가격을 이용하여 이동 평균선을 함께 그려보았다. 

XLY와 VNQ 를 제외하곤 올해 모두 전고점을 뚫은 것을 알 수 있다.