Dr. Wouter J. Keller 의 HAA_G8_T4, HAA_SPY 의 2023년 5월 결산을 알아보자. 전략의 자세한 사항은 하단에 이전 관련 링크를 참고하길 바란다. 지난 5월 전략별로 투자한 내역과 수익률은 다음과 같았다.
| 투자 내역 | 수익률 | |
| No slippage | ||
| HAA-G8-T4 | ['SPY', 'EFA', 'VWO', 'IEF']:[25.0, 25.0, 25.0, 25.0]% | -1.98 % |
| HAA-SPY | ['SPY']:[100.0]% | 0.46 % |
루틴 차원에서 추세를 파악해보자.
배당 수익률을 모두 재투자했다고 가정했고, 백테스팅 기간은 2005.1 부터 2023.5.31 까지이고 모멘텀 계산을 위한 초반 lagging period 를 빼면 2006.2 부터 총 17.3 년 이다. 2008년 (금융위기), 2020년 (코로나), 그리고 2022년 (고인플레이션, 고금리) 을 포함하고 있어서 모델를 테스트하기에는 충분한 기간인 것 같다. 월말 수정 종가를 이용하였다. 노슬리피지 적용
최근 월 수익률
연 평균 수익률
MDD
12개월 이동 평균선 추세
투자 시기에 따른 1년, 2년 누적 수익률 변화
모멘텀 계산
TIP 모멘텀
투자 자산군 모멘텀
2023년 6월 투자자산
| 2023. 6 | |
| HAA-G8-T4 | ['BIL']:[100]% |
| HAA-SPY | ['BIL']:[100]% |
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