Dual401K 전략은 안토나치의 듀얼 모멘텀의 기반한 전략으로 401K 계좌에 맞게 변형 및 최적화되었다. 401K 계좌는 투자 옵션이 다양하지 않아 일반 계좌를 위한 전략만큼 근사한 성과를 보여주진 않지만, 간편성에 초점을 두었고, 벤치마크인 SPY buy&holding, 그리고 60/40 전략 보다 나은 성과를 위해 만들었다.
최근에 발표된 HAA 전략에서 켈러씨는 기본 HAA 전략보다 더 간단한 HAA-SPY 전략을 함께 소개했다. HAA-SPY 전략은 공격 자산군으로 오직 SPY를 사용하고 수비 자산군으로 BIL, IEF 를 사용하지만, 401K 계좌에서 사용하기 위해 수비 자산군으로 오직 BIL or Cash , 공격 자산군으로 SPY, VXF 를 사용한다. 두 전략의 자세한 사항은 하단의 링크를 참고하길 바란다.
| 2023년 5월 투자 자산 | 2023년 5월 수익률, % | |
| Dual 401K | 'VWUAX' 100 % | 6.49 |
| HAA_401K | ' SPY' 100 % | 0.46 |
| Static_SB (두 전략 혼합 결과) | - | 3.47 |
루틴 차원에서 추세를 파악해보자. 배당 수익은 모두 재투자했다고 가정했고, 백테스팅 기간은 2004.1 부터 2023.5월까지 대략 18.3년이다. 2008년 (금융위기), 2020년 (코로나), 그리고 2022년 (고인플레이션, 고금리) 을 포함하고 있어서 모델을 테스트하기에는 충분한 기간인 것 같다. 슬리피지 비용은 고려하지 않았다. 월말 수정 종가를 이용하였다. 노슬리피지
월 수익률
MDD
연 수익률
12개월 이동 평균선 추세
투자시기에 따른 1년 수익률
투자시기에 따른 2년 누적 수익률
2023년 6월 투자자산
| 2023년 6월 투자 자산 | |
| Dual 401K | 'VWUAX' '100.0'% |
| HAA 401K | ' BIL' 100 % |
이전 관련 포스팅
https://sbinvesting.tistory.com/25
SPY 수익률 깨기 - Dual 401K 전략 I
우리 회사의 경우 401k 계좌에서 투자할 수 있는 뮤추얼 펀드의 종류가 12개였다. VIIIX - Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (시작일: 07/07/1997) VTSNX Vanguard Total International Stock Index Fund Instit
sbinvesting.tistory.com
https://sbinvesting.tistory.com/28
QQQ 수익률 깨기 - Dual 401K 전략 II
퇴직 연금 401K 계좌를 위해 Dual 401K 전략을 만들었다. 벤치마크인 SPY에 비교하여 높은 수익률과 낮은 손실률을 보여주었다. 종목 매매하는 사람들에게는 낮은 수익률일 수 있지만 그 안정성과 투
sbinvesting.tistory.com
https://sbinvesting.tistory.com/131
대박 퇴직연금을 위한 HAA 활용 전략
최근 나온 켈러씨의 HAA 전략은 이전 전략들과는 다르게 무척이나 간단하고 안정적으로 우상향 했다. 그 수익률은 크게 놀랍지는 않지만, 그 간단한 계산 방법은 401K 계좌에 딱이라는 생각이 들
sbinvesting.tistory.com
'자산관리' 카테고리의 다른 글
| 2023년 5월 미국 소비자 물가지수 (CPI) 체크 (0) | 2023.06.14 |
|---|---|
| 버핏옹 내 맘대로 따라하기 - 2023년 5월 (0) | 2023.06.07 |
| 2023년 5월 결산. BAA 전략 (0) | 2023.06.01 |
| 2023년 5월 결산. HAA 전략 (0) | 2023.06.01 |
| 당신의 투자 부고 - 워렌버핏의 조언 (0) | 2023.05.19 |
