Dr. Wouter J. Keller 의 Balanced BAA, Aggressive BAA 전략과 이를 기반으로 과최적화 시킨 Overfitted BAA II & III 의 2023년 5월 결산을 알아보자. 루틴 차원에서 추세를 파악해보자. 전략 대한 설명은 맨 하닥에 링크를 걸어둔 이전 포스팅을 참고하기 바란다.
배당 수익률을 모두 재투자했다고 가정했고, 백테스팅 기간은 2006.1 부터 2023.5까지이고 모멘텀 계산을 위한 초반 lagging period 를 빼면 2007.2 부터 총 17.3년이다. 2008년 (금융위기), 2020년 (코로나), 그리고 2022년 (고인플레이션, 고금리) 을 포함하고 있어서 모델를 테스트하기에는 충분한 기간인 것 같다. 월말 수정 종가를 이용하였다. 노슬리피지
| 투자 전략 | 2023년 5월 투자 자산 | 2023년 5월 수익률 |
| BAA_G12_T6 (BAA 중도형) | 'SPY', 'QQQ', 'VGK', 'EWJ', 'GLD', 'HYG' 각 16.7 % | 0.16 |
| BAA_G4_T1 (BAA 공격형) | 'EFA' 100.0% | -4.01 |
| BAA_Y1 (BAA 과최적 II) | 'BIL' 66.7 % 'LQD' 33.3 % | -0.34 |
| BAA_2023Jan (BAA 과최적 III) | 'BIL' 50 % 'LQD' 50 % | -0.70 |
최근 월 수익률 비교.
최근 연 수익률 비교
MDD 비교
12개월 이동 평균선 추세
2023년 6월은 투자 시그널
| 2023년 6월 투자 자산 | |
| BAA_G12_T6 (BAA 중도형) | ['BIL']:[100.0]% |
| BAA_G4_T1 (BAA 공격형) | ['BIL']:[100.0]% |
| BAA_Y1 (BAA 과최적 II) | ['IWF']:[100.0]% |
| BAA_2023Jan (BAA 과최적 III) | ['BIL']:[100.0]% |
(만약 401K 계좌나 Roth IRA 계좌를 이용 중이라면 BIL 말고 그냥 현금 보유)
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