Dr. Wouter J. Keller 의 HAA_G8_T4, HAA_SPY 의 2023년 3월 결산을 알아보자. 전략의 자세한 사항은 하단에 이전 관련 링크를 참고하길 바란다. 지난 3월에는 두 전략 모두 현금 보유라 모두 0.399 % 수익이었다. 최근 1년 BIL 수익률은 2% 초반이다.
루틴 차원에서 추세를 파악해보자.
배당 수익률을 모두 재투자했다고 가정했고, 백테스팅 기간은 2005.1 부터 2023.2까지이고 모멘텀 계산을 위한 초반 lagging period 를 빼면 2006.2 부터 총 16.9 년 이다. 2008년 (금융위기), 2020년 (코로나), 그리고 2022년 (고인플레이션, 고금리) 을 포함하고 있어서 모델를 테스트하기에는 충분한 기간인 것 같다. 월말 수정 종가를 이용하였다.
12개월 이동 평균선 추세
투자 시기에 따른 1년, 2년 누적 수익률 변화
모멘텀 계산
2023년 4월은 드디어 투자 시그널이 떴다.
HAA_G8_T4. Buy ['SPY', 'EFA', 'VWO', 'IEF']:[25.0, 25.0, 25.0, 25.0]%
HAA_SPY. Buy ['SPY']:[100.0]%
HAA 전략이 최근 고금리 상황에 나온 전략이기 때문에 최근 상황을 과최적화 시킨 우려가 있는데, 앞으로 투자 시그널과 그 성패를 주의 깊게 추적해봐야할 것 같다.
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