Dual 401K 전략. 7월 정산

역사적으로 기록될 약세장으로 변모한 2022년 상반기를 지나 하반기의 첫 달을 마쳤다. 무엇보다 시장(SPY)은 7월을 꽤 괜찮은 수익으로 마무리했다. Dual 401K 전략 (Since 2003-11, CAGR: 13.05 %, MDD: -11.93 %, Sharpe Ratio: 1.09%)의 7월 수익률을 알아보자. 

최근 1년 월간 수익률

Dual 401K는 본격적인 하락장이 시작되기 올해 1월부터 지금까지 현금 보유를 외쳤다. 이 전략에선 현금 대신 뱅가드가 제공하는 Stable fund에 투자한다. 그 결과 역사적 하락장 속에서도 손실을 면했다. 2022년 7월 QQQ는 +12.55%, SPY는 +9.21%, Dual 401K는 +0.186% 수익률을 기록했다. 

최근 5년 연간 수익률

2022년은 YTD 수익률이다. 7월 수익을 고려하더라도 아직 갈 길이 멀다.

전고점 대비 누적 손실률 (MDD) 비교

MDD 비교에서 보듯이 이번 하락장은 나중에도 계속해서 회자될만한 손실을 보이고 있다. 

Dual 401k 수익 곡선

Dual 401K 전략은 해당 기간 동안 SPY가 아닌 QQQ를 벤치마크로 할 정도로 괜찮은 수익 곡선을 보여주고 있다. 7월 QQQ의 선방으로 수익률은 역전됐다. 

알고리즘은 오는 8월도 현금 보유를 추천한다.