SPY & QQQ - Seasonality

SPY와 QQQ의 계절성을 파악하기 위해 평균 월별 수익률을 그려보았다. 

먼저 SPY. 분석 기간은 1993-1-1 ~ 2022.6.30이다.

SPY - 월별 평균 수익률 (1993-1-1 ~ 2022-6-30)

SPY - 월별 승률 (1993-1-1 ~ 2022-6-30)

SPY - 월별 기대 수익률 (1993-1-1 ~ 2022-6-30)

2, 6, 8, 9월의 월별 기대 수익률이 가장 적었다. SPY는 시장을 대변하기 때문에 사람들이 이와 같은 계절성 또한 많이 분석해서 비슷한 데이터를 본 적이 있는 것 같다. 

다음은 QQQ. 분석 기간은 2001-1-1 ~ 2022-6-30.

QQQ - 월별 평균 수익률 (2000-1-1 ~ 2022-6-30)

QQQ - 월별 승률 (1993-1-1 ~ 2022-6-30)

QQQ - 월별 기대 수익률 (1993-1-1 ~ 2022-6-30)

2, 6, 9, 12월의 월별 기대 수익률이 가장 적었다. 특히 9월의 기대 수익률이 눈에 띈다. 대체적으로 SPY와 비슷하다.