미국 주식 ETF 상관성 분석 자료 (6/23/2022) (15)

종목 투자를 하지 않는 나에겐 ETF의 종류가 매우 중요하다. 수도 많고 비슷한 상품들이 너무 많아서 분류해내는 게 쉽지 않다. 자산 배분 알고리즘을 최적화하기 위해서 비슷한 ETF들을 걸려낼 필요가 있어서 다음 작업을 진행하였다. 

1. 2022년 6월 23일 기준 거래 상위 400여개 ETF를 수집

Jun2022_EquityETFList.xlsx

0.01MB

2. 운용일이 10년 보다 짧은 상품들을 제거

3. 상관 관계를 분석

4. 나중 사용을 위해 csv 파일로 저장 및 공유

Jun2022_ETF_Equity_Corrleation_CumReturn.csv

1.29MB

 

파이썬으로 csv 파일을 dataframe 형태로 불러들이면 아래와 같이 보인다.  

csv 불러오기

 

상관 관계 분석 테이블 1

쉽게 SPY와 상관 관계가 높은 순으로 정렬할 수 있다. 

SPY 유사 ETF

상관 관계 분석 테이블 2

반대로 쉽게 SPY와 상관 관계가 낮은 순으로 정렬해 보았다. 

 

각 티커별로 상관관계에 따른 정렬이 매우 쉽기 때문에 유용하게 쓰일 것 같다. 

할 일. 각 티커별로 상관 관계가 99%가 넘는 종목을 찾아 정리하고 대표적인 ETF만 리스트에 남겨놔야겠다.