2024년 3월 결산. HAA 전략

Dr. Wouter J. Keller 의 HAA_G8_T4, HAA_SPY 의 2024년 2월 결산을 알아보자. 전략의 자세한 사항은 하단에 이전 관련 링크를 참고하길 바란다. 지난 3월 전략별로 투자한 내역과 수익률은 다음과 같았다. 

	투자 내역	수익률
		No slippage
HAA-G8-T4	['SPY', 'IWM', 'EFA', 'VWO']:[25.0, 25.0, 25.0, 25.0]	3.02 %
HAA-SPY	['SPY']:[100.0]%	3.3 %

 

루틴 차원에서 추세를 파악해보자. 

배당 수익률을 모두 재투자했다고 가정했고, 백테스팅 기간은 2009.1 부터 2024.3. 까지이고 모멘텀 계산을 위한 초반 lagging period 를 빼면 20010.2 부터 총 14.2 년 이다. 2008년 (금융위기), 2020년 (코로나), 그리고 2022년 (고인플레이션, 고금리) 을 포함하고 있어서 모델를 테스트하기에는 충분한 기간인 것 같다.  월말 수정 종가를 이용하였다. 0.3 % 슬리피지 적용

최근 월 수익률

 연 평균 수익률

MDD

12개월 이동 평균선 추세

2024년 4월 투자자산

	2024. 4
HAA-G8-T4	['SPY', 'IWM', 'EFA', 'VNG']:[25.0, 25.0, 25.0, 25.0]%
HAA-SPY	['SPY']:[100.0]%

 

시장 전반적으로 상승 추세를 탄 가운데, HAA 전략들 또한 공격 자산군 투자 시그널 전환 이후, 계속해서 순항 중이다.

 

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