Dr. Wouter J. Keller 의 Balanced BAA, Aggressive BAA 전략과 이를 기반으로 과최적화 시킨 전략들의 2024년 3월 결산을 알아보자. 루틴 차원에서 추세를 파악해보자. 전략 대한 설명은 맨 하닥에 링크를 걸어둔 이전 포스팅을 참고하기 바란다.
배당 수익률을 모두 재투자했다고 가정했고, 백테스팅 기간은 2009.1 부터 2024.3 까지이고 모멘텀 계산을 위한 초반 lagging period 를 빼면 2010.2 부터 총 14.2 년이다. 2008년 (금융위기), 2020년 (코로나), 그리고 2022년 (고인플레이션, 고금리) 을 포함하고 있어서 모델를 테스트하기에는 충분한 기간인 것 같다. 월말 수정 종가를 이용하였다. 노슬리피지
| 2024년 3월 투자 전략 | 투자 자산 | 수익률, % |
| BAA_G12_T6 (BAA 중도형) | ['BIL', 'LQD']: 66.6%, 33.3 % | 0.7 |
| BAA_G4_T1 (BAA 공격형) | ['BIL', 'LQD']: 66.6%, 33.3 % | 0.7 |
| BAA_Y1 (BAA 과최적 II) | ['IWF']: 100 % | 1.8 |
| BAA_2023Jan (BAA 과최적 III) | ['QLD']: 100 % | 1.4 |
최근 월 수익률 비교
최근 연 수익률 비교
MDD 비교
10개월 이동 평균선 추세
수익 곡선 슬리피지 0.3%
| 전략 | CAGR, % | MDD, % |
| BAA G12 T6 | 6.5 | -11.4 |
| BAA G4 T1 | 10.0 | -11.4 |
| SPY | 15.0 | -23.9 |
| 전략 | CAGR, % | MDD, % |
| BAA_Y1 | 15.0 | -12.0 |
| BAA_2023Jan | 20.6 | -16.5 |
| QQQ | 18.7 | -32.6 |
2024년 4월 투자 시그널
| 2024년 4월 투자 자산 | |
| BAA_G12_T6 (BAA 중도형) | ['SPY', 'QQQ', 'IWM', 'VGK', 'EWJ', 'GLD'] 각 16.7% |
| BAA_G4_T1 (BAA 공격형) | ['QQQ']: 100.0 % |
| BAA_Y1 (BAA 과최적 II) | ['IWF']: 100 % |
| BAA_2023Jan (BAA 과최적 III) | ['QLD']: 100 % |
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