Dr. Wouter J. Keller 의 HAA_G8_T4, HAA_SPY 의 2024년 1월 결산을 알아보자. 전략의 자세한 사항은 하단에 이전 관련 링크를 참고하길 바란다. 지난 12월 전략별로 투자한 내역과 수익률은 다음과 같았다.
| 투자 내역 | 수익률 | |
| No slippage | ||
| HAA-G8-T4 | ['SPY', 'IWM', 'EFA', 'VNQ']:[25.0, 25.0, 25.0, 25.0] | -2.0 % |
| HAA-SPY | ['SPY']:[100.0]% | 1.6 % |
루틴 차원에서 추세를 파악해보자.
배당 수익률을 모두 재투자했다고 가정했고, 백테스팅 기간은 2005.1 부터 2024.1. 까지이고 모멘텀 계산을 위한 초반 lagging period 를 빼면 2006.2 부터 총 18 년 이다. 2008년 (금융위기), 2020년 (코로나), 그리고 2022년 (고인플레이션, 고금리) 을 포함하고 있어서 모델를 테스트하기에는 충분한 기간인 것 같다. 월말 수정 종가를 이용하였다. 노슬리피지 적용
최근 월 수익률
연 평균 수익률
MDD
12개월 이동 평균선 추세
2024년 2 월 투자자산
| 2024. 1 | |
| HAA-G8-T4 | ['SPY', 'IWM', 'EFA', 'VNQ']:[25.0, 25.0, 25.0, 25.0] |
| HAA-SPY | ['SPY']:[100.0]% |
31일 FOMC 이후 하락이 찜찜하지만, 일단 꿋꿋히 1월 투자 자산 그대로 2월도 go -
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