Dual 401K는 Vanguard 401K 계좌를 위한 동적 자산 배분 전략이다. 1월에는 현금 포지션 100% 였다. 루틴 차원에서 추세를 파악해 보자. 401K 에서 현금은 Short term reserve 에 투자되기 때문에 미미하긴 하지만 + 수익이다.
배당 수익은 모두 재투자했다고 가정했고, 백테스팅 기간은 2003.11 부터 2023.1월까지 대략 19.2년이다. 2008년 (금융위기), 2020년 (코로나), 그리고 2022년 (고인플레이션, 고금리) 을 포함하고 있어서 모델을 테스트하기에는 충분한 기간인 것 같다. 슬리피지 비용은 고려하지 않았다.
월 수익률
| 월 수익률, % | |
| SPY | 4.748582 |
| Dual401K | 0.197833 |
연 수익률
수익 곡선
12월에 VXF를 투자함으로써 얻어 맞은게 수익 곡선에서 최근 하락을 유발했다.
MDD
MDD로부터 아직 여유가 있다.
Rolling Profit
12개월 이동 평균선 추세
2023년 2월
100 % VXF
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