Dual 401K는 Vanguard 401K 계좌를 위한 동적 자산 배분 전략이다. 12월에는 2022년 들어 처음 현금 포지션을 벗어나 VXF 투자에 들어갔다. 하지만 결론은 일단 손실 ... 루틴 차원에서 추세를 파악해보자.
배당 수익은 모두 재투자했다고 가정했고, 백테스팅 기간은 2003.11 부터 2022.12까지 대략 19년이다. 2008년 (금융위기), 2020년 (코로나), 그리고 2022년 (고인플레이션, 고금리) 을 포함하고 있어서 모델를 테스트하기에는 충분한 기간인 것 같다. 슬리피지 비용은 거래 금액의 0.5 % 로 가정하였다.
월 수익률
| 월 수익률, % | |
| SPY | -5.762821 |
| Dual401K | -7.050649 |
2022년 들어 처음 현금 포지션을 벗어나 투자를 했지만 결과는 안좋았다. -7%.
연 수익률
| 연 수익률, % | |
| SPY | -18.175363 |
| Dual401K | -5.493852 |
올해 Dual401K 의 성과는 -5.5%. SPY 대비 선방했지만 그러한들 손실을 달가워 할 수만은 없다. 최근 18년동안 2015년과 함께 최악의 손실을 기록하였다.
수익 곡선
MDD
Rolling Profit
2023년 1월 현금 보유
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