2023년 8월 결산. BAA 전략

Dr. Wouter J. Keller 의 Balanced BAA, Aggressive BAA 전략과 이를 기반으로 과최적화 시킨 Overfitted BAA II & III 의 2023년 8월 결산을 알아보자. 루틴 차원에서 추세를 파악해보자. 전략 대한 설명은 맨 하닥에 링크를 걸어둔 이전 포스팅을 참고하기 바란다.

배당 수익률을 모두 재투자했다고 가정했고, 백테스팅 기간은 2006.1 부터 2023.8까지이다. 2008년 (금융위기), 2020년 (코로나), 그리고 2022년 (고인플레이션, 고금리) 을 포함하고 있어서 모델를 테스트하기에는 충분한 기간인 것 같다.  월말 수정 종가를 이용하였다. 노슬리피지

투자 전략	2023년 8월 투자 자산	2023년 8월 수익률
BAA_G12_T6 (BAA 중도형)	'BIL' 100%	0.50
BAA_G4_T1 (BAA 공격형)	'BIL' 100%	0.50
BAA_Y1 (BAA 과최적 II)	'IWF' 100%	-0.96
BAA_2023Jan (BAA 과최적 III)	'QLD' 100 %	-3.98

최근 월 수익률 비교.

최근 연 수익률 비교

12개월 이동 평균선 추세

 

이동 수익률

평균 +수익 낼 확률 

2023년 9월은 투자 시그널

	2023년 9월 투자 자산
BAA_G12_T6 (BAA 중도형)	['BIL']:[100.0]%
BAA_G4_T1 (BAA 공격형)	['BIL']:[100.0]%
BAA_Y1 (BAA 과최적 II)	['BIL']:[100.0]%
BAA_2023Jan (BAA 과최적 III)	['BIL']:[100.0]%

8월에 모든 자산과 전략이 주춤함에 따라 9월에는 모두 현금으로 돌아섰다 (만약 401K 계좌나 Roth IRA 계좌를 이용 중이라면 BIL 말고 그냥 현금 보유). 고무적인건, BAA 중도형과 공격형 모두 이동 수익률로 보아 바닥을 거진 다진거 같다. 하지만 아직 12개월 이동 평균선을 확실히 돌파하지는 못했다. BAA_Y1 (BAA 과최적 II) 을 제외하곤 9월에 수익을 낼 확률이 적다. 일단 다 현금이니 관망할때다.

 

 

이전 관련 포스팅

https://sbinvesting.tistory.com/58

Balanced Bold Asset Allocation (BAA 전략 I)

https://sbinvesting.tistory.com/59

Aggressive Bold Asset Allocation (BAA 전략 II)

https://sbinvesting.tistory.com/68

Overfitted Bold Asset Allocation (과최적 BAA 전략 II)

https://sbinvesting.tistory.com/128

과최적 (overfitted) BAA 전략 III