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2023년 11월 결산. HAA 전략 Dr. Wouter J. Keller 의 HAA_G8_T4, HAA_SPY 의 2023년 11월 결산을 알아보자. 전략의 자세한 사항은 하단에 이전 관련 링크를 참고하길 바란다. 지난 11월 전략별로 투자한 내역과 수익률은 다음과 같았다. 투자 내역 수익률 No slippage HAA-G8-T4 ['BIL']:[100]% 0.468 % HAA-SPY ['BIL']:[100]% 0.468 % 루틴 차원에서 추세를 파악해보자. 배당 수익률을 모두 재투자했다고 가정했고, 백테스팅 기간은 2005.1 부터 2023.11.30 까지이고 모멘텀 계산을 위한 초반 lagging period 를 빼면 2006.2 부터 총 17.8 년 이다. 2008년 (금융위기), 2020년 (코로나), 그리고 2022년 (고인플레이..
버핏옹 내 맘대로 따라하기, 23년 3Q 동적자산배분의 발 빠른 장기 현금 시그널로 인해 다행히 큰 손해는 면했는데, 이 이점을 최대화하기 위해서는 저점 매수를 해야겠다는 생각이 들었다. 저점 매수 전략은 사실 동적자산배분 (모멘텀 전략)의 핵심과 반대되는 개념이라 헷지 및 시너지 효과가 있을 거라고 생각했다. 그렇다면 무엇을 살지가 고민인데, 개인 종목을 분석할 능력을 가지고 있었다면 애초에 동적자산배분을 시작하지도 않았을 것이다. 그래서 존경하는 버핏옹이 투자하고 있는 곳 (향후 몇 년 안에는 망하지 않을 거라는 확신이 있다)에 투자하고자 하는 생각이 들었다. 이는 어찌보면 아웃소싱과도 같은 개념이다. 세상에 많은 투자 관련 기관과 개인은 거금을 들여 나름대로의 치열한 분석을 함으로 우리는 그중 신뢰할만한 곳을 따라 투자하면 된다. 하지만 ..
역행자 책 추천 리스트 레벨 1 부자의 그릇, 이즈미 마사토, 2020 인스타 브레인, 안데르스 한센, 2020 장사의 신, 우노 다카시, 2012 레벨 2 나는 돈이 없어도 사업을 한다, 프레이저 도허티, 2017 나는 4시간만 일한다, 팀 페리스, 2017 당신은 사업가입니까, 캐럴 로스, 2014 당신의 뇌는 최적화를 원한다, 가바사와 시온, 2018 더 시스템, 스콧 애덤스, 2020 러쉬, 토드 부크홀츠, 2012 미치지 않고서야, 미노와 고스케, 2019 부의 추월차선, 엠제이 드마코, 2013 스틱, 칩 히스, 댄 히스, 2009 언스크립티드, 엠제이 드마코, 2018 오래된 연장통, 전중환, 2010 최강의 인생, 데이브 아스프리, 2019 레벨 3 뇌, 욕망의 비밀을 풀닫, 한스-게오르크 호이젤, 2019 생각..
2023년 10월 결산. 변형 듀얼 모멘텀 전략 모든 동적 자산 전략의 기본이 되는 듀얼 모멘텀 전략을 변형시켜 변형 듀얼 모멘텀 전략을 만들었었다. 포스트 코로나 시기에 나타난 주식과 채권 모두 동반 하락하는 상황을 막고자 현금 자산 혹은 안정 자산에 변화를 주어 좀 더 안전한 전략이 되었다. 안전 자산을 채권 동적 자산 배분 전략을 기본적으로 이용하되, 채권시장이 붕괴될 시에 Cash를 보유함으로써 더욱 안전한 투자를 만들어준다. 공격자산군으로는 경기에 민감한 반도체 (XSD) 와 바이오 (XBI) ETF를 포함시켜 주식 시장 (SPY, VOT) 을 잘 따라가되 경기 변화에 더 민감하도록 설계되었다. MDD 가 수익률을 고려할 때 높은 게 흠이기는 하지만, 다른 동적 자산 배분 전략과 시너지가 있어 개인적으로 계속해서 모니터링하고 있는 동적 자산 ..
2023년 10월 결산. BAA 전략 Dr. Wouter J. Keller 의 Balanced BAA, Aggressive BAA 전략과 이를 기반으로 과최적화 시킨 Overfitted BAA II & III 의 2023년 10월 결산을 알아보자. 루틴 차원에서 추세를 파악해보자. 전략 대한 설명은 맨 하닥에 링크를 걸어둔 이전 포스팅을 참고하기 바란다. 배당 수익률을 모두 재투자했다고 가정했고, 백테스팅 기간은 2006.1 부터 2023.10까지이고 모멘텀 계산을 위한 초반 lagging period 를 빼면 2007.2 부터 총 17.3년이다. 2008년 (금융위기), 2020년 (코로나), 그리고 2022년 (고인플레이션, 고금리) 을 포함하고 있어서 모델를 테스트하기에는 충분한 기간인 것 같다. 월말 수정 종가를 이용하였다. 노슬리피..
2023년 10월 결산. HAA 전략 Dr. Wouter J. Keller 의 HAA_G8_T4, HAA_SPY 의 2023년 10월 결산을 알아보자. 전략의 자세한 사항은 하단에 이전 관련 링크를 참고하길 바란다. 지난 10월 전략별로 투자한 내역과 수익률은 다음과 같았다. 투자 내역 수익률 No slippage HAA-G8-T4 ['BIL']:[100]% 0.43 % HAA-SPY ['BIL']:[100]% 0.43 % 루틴 차원에서 추세를 파악해보자. 배당 수익률을 모두 재투자했다고 가정했고, 백테스팅 기간은 2005.1 부터 2023.10.31 까지이고 모멘텀 계산을 위한 초반 lagging period 를 빼면 2006.2 부터 총 17.8 년 이다. 2008년 (금융위기), 2020년 (코로나), 그리고 2022년 (고인플레이션,..
2023년 9월 결산. HAA 전략 Dr. Wouter J. Keller 의 HAA_G8_T4, HAA_SPY 의 2023년 9월 결산을 알아보자. 전략의 자세한 사항은 하단에 이전 관련 링크를 참고하길 바란다. 지난 5월 전략별로 투자한 내역과 수익률은 다음과 같았다. 투자 내역 수익률 No slippage HAA-G8-T4 ['BIL']:[100]% 0.399 % HAA-SPY ['BIL']:[100]% 0.399 % 루틴 차원에서 추세를 파악해보자. 배당 수익률을 모두 재투자했다고 가정했고, 백테스팅 기간은 2005.1 부터 2023.9.28 까지이고 모멘텀 계산을 위한 초반 lagging period 를 빼면 2006.2 부터 총 17.7 년 이다. 2008년 (금융위기), 2020년 (코로나), 그리고 2022년 (고인플레이션, ..
2023년 9월 결산. 변형 듀얼 모멘텀 전략 모든 동적 자산 전략의 기본이 되는 듀얼 모멘텀 전략을 변형시켜 변형 듀얼 모멘텀 전략을 만들었었다. 포스트 코로나 시기에 나타난 주식과 채권 모두 동반 하락하는 상황을 막고자 현금 자산 혹은 안정 자산에 변화를 주어 좀 더 안전한 전략이 되었다. 안전 자산을 채권 동적 자산 배분 전략을 기본적으로 이용하되, 채권시장이 붕괴될 시에 Cash를 보유함으로써 더욱 안전한 투자를 만들어준다. 공격자산군으로는 경기에 민감한 반도체 (XSD) 와 바이오 (XBI) ETF를 포함시켜 주식 시장 (SPY, VOT) 을 잘 따라가되 경기 변화에 더 민감하도록 설계되었다. MDD 가 수익률을 고려할 때 높은 게 흠이기는 하지만, 다른 동적 자산 배분 전략과 시너지가 있어 개인적으로 계속해서 모니터링하고 있는 동적 자산 ..

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