Dr. Wouter J. Keller 의 HAA_G8_T4, HAA_SPY 의 2023년 9월 결산을 알아보자. 전략의 자세한 사항은 하단에 이전 관련 링크를 참고하길 바란다. 지난 5월 전략별로 투자한 내역과 수익률은 다음과 같았다.
| 투자 내역 | 수익률 | |
| No slippage | ||
| HAA-G8-T4 | ['BIL']:[100]% | 0.399 % |
| HAA-SPY | ['BIL']:[100]% | 0.399 % |
루틴 차원에서 추세를 파악해보자.
배당 수익률을 모두 재투자했다고 가정했고, 백테스팅 기간은 2005.1 부터 2023.9.28 까지이고 모멘텀 계산을 위한 초반 lagging period 를 빼면 2006.2 부터 총 17.7 년 이다. 2008년 (금융위기), 2020년 (코로나), 그리고 2022년 (고인플레이션, 고금리) 을 포함하고 있어서 모델를 테스트하기에는 충분한 기간인 것 같다. 월말 수정 종가를 이용하였다. 노슬리피지 적용
최근 월 수익률
연 평균 수익률
MDD
12개월 이동 평균선 추세
투자 시기에 따른 1년, 2년 누적 수익률 변화 (이동 수익률)
2023년 10월 투자자산
| 2023. 10 | |
| HAA-G8-T4 | ['BIL']:[100]% |
| HAA-SPY | ['BIL']:[100]% |
- 계속해서 현금 보유 시그널이다. 최근 조정에서 손해를 면했지만, 2023년 큰 재미도 보진 못했다.
- 현재 MMF 나 단기 채권 (BIL) 의 수익률이 괜찮기 때문에, 수익 곡선은 계속해서 상승 추세를 이어나가고 있다.
- 1,2, 년 이동 수익률의 추세가 바뀌고 있는 중이다. 반전이 계속 되었으면 좋겠다.
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