Dual401K 전략은 안토나치의 듀얼 모멘텀의 기반한 전략으로 401K 계좌에 맞게 변형 및 최적화되었다. 401K 계좌는 투자 옵션이 다양하지 않아 일반 계좌를 위한 전략만큼 근사한 성과를 보여주진 않지만, 간편성에 초점을 두었고, 벤치마크인 SPY buy&holding, 그리고 60/40 전략 보다 나은 성과를 위해 만들었다.
최근에 발표된 HAA 전략에서 켈러씨는 기본 HAA 전략보다 더 간단한 HAA-SPY 전략을 함께 소개했다. HAA-SPY 전략은 공격 자산군으로 오직 SPY를 사용하고 수비 자산군으로 BIL, IEF 를 사용하지만, 401K 계좌에서 사용하기 위해 수비 자산군으로 오직 BIL or Cash , 공격 자산군으로 SPY, VXF 를 사용한다. 두 전략의 자세한 사항은 하단의 링크를 참고하길 바란다.
2023년 11월 투자 자산 | 2023년 11월 수익률, % | |
Dual 401K | Cash 100 % | 0.165 |
HAA_401K | Cash 100 % | 0.165 |
루틴 차원에서 추세를 파악해보자. 배당 수익은 모두 재투자했다고 가정했고, 백테스팅 기간은 2004.1 부터 2023.11월까지이다. 2008년 (금융위기), 2020년 (코로나), 그리고 2022년 (고인플레이션, 고금리) 을 포함하고 있어서 모델을 테스트하기에는 충분한 기간인 것 같다. 슬리피지 비용은 고려하지 않았다. 야후 파이낸스 월말 수정 종가를 이용하였다. 0.5% 슬리피지 적용
월 수익률

MDD

연 수익률

12개월 이동 평균선 추세


이동 수익률


수익곡선

슬리피지 0.5%

2023년 12월 투자자산
2023년 12월 투자 자산 | |
Dual 401K | 'VWUAX' '100.0'% |
HAA 401K | ' SPY' 100 % |
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